Необходимы, собственно, сам проксифир, проксик к которому он будет коннектиться и клиент игры.
1. Настраиваем проксифир на нашу прокси (меню Options>>Proxy Settings>>Add) - адрес, порт, тип и логин/пароль если надо.

2. Указываем в настройках работу только для определенных EXEшников (Options>>Proxification Rules) - пункт "Process Only....." и добавляем файлы (eve.exe из корня и ccpBrowser.exe + ExeFile.exe из папки bin)

Мне данных настроек вполне хватило для игры.
Скачивалка обновлений запускается из другого файла, посему у меня не прокатило - пришлось качать отдельно. Но это не особо помеха - достаточно просто узнать, как зовется exe-шник.